Fx Options Pricer

FX Opsies Oor FX opsies te kry blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees wyd verhandel globale geldeenhede. Pas dieselfde handel en verskansingstrategieë jy gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene. ISE FX Opsies is kontantvereffende in Amerikaanse dollar, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van jou bestaande makelaars rekening. Beurs in FX Opsies open om 07:30 voormiddag (New York Time) en sluit om 16:15 produk spesifikasies lokopryse Spot pryse is gebaseer op wisselkoerse deur SES berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder getoon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Hierdie tabel gee 'n opsomming van die koers wysiger vir elke paar. Om te sien die produk spesifikasies klik op die simbool. 125,57 (1,2557 x 100) 175,91 (1,7591 x 100) 116,12 (1,1612 x 100) 108,71 (1,0871 x 100) 77,82 (0,7782 x 100) 61,24 (0,6124 x 100) 133,46 (13,346 X 10) 158,56 (1,5856 x 100) 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 x 100) 147,04 (1,4704 x 100) 160,06 (1,6006 x 100) 71,79 (0.71.79 X 100) wisselkoerstabel en historiese tARIEWE Beleggers kan toegang tot die onderliggende pryse vir FX Opsies van verskeie toonaangewende mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, Reuters, en Yahoo Finansies. Trading strategieë Beleggers het 'n groter keuse en buigsaamheid om hul blootstelling geldeenheid te verskans. FX opsies kan dieselfde kern handel en verskansingstrategieë gebruik met opsies op aandele, ETF's en indekse. 'N eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Die-dollar-gebaseerde (per Amerikaanse) is beskikbaar vir al tien pare. Byvoorbeeld, as jy verwag dat die dollar te versterk teen die yen - jy koop Yuk noem. As jy verwag dat die dollar verswak teenoor die jen - jy koop Yuk sit. In die in die VSA (omgekeerde) konvensie, as jy verwag dat die euro te versterk teenoor die dollar, wat jy koop EUU noem. As jy verwag dat die euro verswak teenoor die dollar, wat jy koop EUU wan. Opsie koop vir directional idees opsie koop vir 'n werklike verskansers Krediet versprei vir inkomste Spreads vir 'n werklike verskansers View handel strategieë Algemene vrae Wat is FX Opsies FX Opsies is-ruil genoteerde sekuriteite wat verhandel op die Internasionale Effektebeurs, 'n leidende Amerikaanse opsies ruil. Met FX Opsies, beleggers blootstelling aan koers bewegings in 'n paar van die mees verhandelde geldeenhede en kan dieselfde handel en verskansingstrategieë hulle gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot tien bene toe te pas. Tans, FX Opsies word in 10 valuta pare, met 'n dubbele konvensies vir vier pare aangebied word. Die dollar-gebaseerde, of per VSA, geldeenheid konvensie is beskikbaar vir al tien pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer konvensie. FX Opsies is kontantvereffende in VS-dollars, Europese-styl oefening en kan direk verhandel van 'n-opsies in staat gestel makelaars rekening. Wat is die voordele van beursgenoteerde opsies Met beursgenoteerde opsies, beleggers kry volle prys deursigtigheid pryse vertoon en kwotasie groottes is altyd aksie. Daarbenewens is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel omdat FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die Options Clearing Corporation (OCC). Die OCC bied 'n belangrike funksie deur op te tree as 'n borg, om te verseker dat die verpligtinge van die kontrakte vervul. Hoekom handel FX Opsies teenoor die Spot FX Een van die primêre voordele vir verhandeling FX Opsies versus Spot FX is dat opsies bied aan beleggers 'n geweldige veelsydigheid insluitend 'n wye verskeidenheid van staking pryse en verstryking maande beskikbaar vir verhandeling. Beleggers kan enkel-en multi-been strategieë te implementeer, afhangende van hul eie risiko en beloning verdraagsaamheid. Beleggers kan bullish, lomp en selfs neutraal mark voorspellings met beperkte risiko te implementeer. FX Opsies bied ook die vermoë om te verskans teen verlies in waarde van 'n onderliggende bate. Sedert FX opsies uitgereik word en skoongemaak deur die OCC, is teenparty kredietrisiko byna geheel en al uitgeskakel. Waar kan ek handel hierdie produkte FX Opsies verhandel op die Internasionale Effektebeurs en mag verhandel deur al-opsies in staat gestel makelaars rekeninge. Waar kan ek FX Opsies haal FX Opsies aanhalings is beskikbaar by verskeie mark data verskaffers en finansiële webwerwe, insluitend Bloomberg, ILX, Reuters, of Yahoo Finansies. Wat is die voordeel van kontant nedersetting en hoe werk dit Kontant nedersetting elimineer die behoefte om die werklike buitelandse valuta te hou, maak die proses baie meer eenvoudig. Beleggers kan eintlik handel uit hul posisies tot verstryking Vrydag, wat is die derde Vrydag van die verval maand by 12:00 (New York Time). Vereffeningswaarde word bepaal op die laaste verhandelingsdag (gewoonlik 'n Vrydag), gebaseer op die WM / Reuters intra-dag sigkoers wat ooreenstem met 12 uur New York tyd. Watter opsies strategieë kan implementeer ek vir FX Opsies Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle gebruik vir aandele-opsies, asook gesofistikeerde verspreiding funksie soos vertikale versprei, aan weerskante, droes, CONDORS en skoenlappers te neem. Hoekom is FX opsies wat aangebied word in 'n dubbele konvensies Beleggers het verskillende perspektiewe, 'n blik in terme van die Amerikaanse dollar, terwyl ander kyk in terme van die euro of die Britse pond. Deur die aanbied van 'n dubbele konvensie, beleggers het nou bykomende keuse en buigsaamheid om hul valutablootstelling te verskans. ISE lys tans FX opsies in 10 munt pare. Die dollar-gebaseerde, of per VSA is beskikbaar vir alle 10 pare en laat beleggers om hul standpunte oor die krag of swakheid van die Amerikaanse dollar teenoor globale geldeenhede uit te druk. Die in die Amerikaanse geldeenheid konvensie is die omgekeerde van die dollar gebaseer geldeenheid konvensie. Beleggers kan dieselfde handel strategieë wat hulle tans gebruik vir aandele en die indeks opsies, insluitend versprei met tot vier bene te neem. Moet ek koop oproepe of sit om te implementeer my voorspel 'n eenvoudige manier om te onthou watter tipe opsie wat jy nodig het om te koop is om te fokus op die basis geldeenheid, wat is die eerste munt in 'n geldeenheid paar. Die tweede geldeenheid is die kwotasie geldeenheid (teen-geldeenheid). Opsies pryse is afgelei van die basis geldeenheid relatief tot die kwotasie geldeenheid. Diegene wat optimisties oor die basis geldeenheid moet oproepe te koop. Diegene wat lomp op die basis geldeenheid moet wan koop. Daar is 'n hele paar ander maniere beleggers kan hul menings te handel, afhangende van die basis-geldeenheid. Die dollar-gebaseerde, of per dollar, FX opsies kan beleggers om hul menings te handel oor die Amerikaanse dollar vergeleke met die Kanadese dollar (simbool: CDD). Wanneer die handel hierdie produk, 'n belegger wat optimisties oor die VSA dollar en dus lomp op die Kanadese dollar, sou CDD oproepe te koop. Aan die ander kant, 'n belegger wat lomp op die Amerikaanse dollar en optimisties oor die Kanadese dollar sal te koop CDD wan. As 'n belegger wil om handel te dryf met behulp van in die Amerikaanse geldeenheid konvensie vir die Euro (simbool: EUU), en was optimisties oor die Euro - die basis geldeenheid - en lomp op die Amerikaanse dollar, sou hulle EUU oproepe te koop. 'N belegger wat lomp op die Euro en optimisties oor die VSA dollar sou EUU wan koop. Hoe kan Grieke toegepas word op FX Opsies Die Grieke kan help beleggers beter te verstaan ​​die risiko en potensiële beloning van 'n FX Opsie posisie en 'n manier om die sensitiwiteit van 'n (FX) opsies prys om kwantifiseerbare faktore te meet. Die opsies modelle (Grieke) toelaat dat beleggers aan verskeie risiko's vir opsies, die mees gewilde waarvan die Delta kwantifiseer. Delta meet die tempo van opsie waarde met betrekking tot veranderinge in die onderliggende paar prys. Die ander Grieke ook van toepassing op 'n soortgelyke wyse aan aandele-opsies (Gamma, Theta, Rho en Vega). Wat impak die FX Opsies geldeenheid paar beweging Geld waardasies is 'n produk van baie faktore, nie net 'n enkele insette. Die valutamark is geraak deur makro-ekonomiese faktore soos rentekoerse, BBP, produktiwiteit en beleggingsvloei. 'N Simbiotiese verhouding tussen hierdie kritieke fundamentele faktore en die valuta-markte. Hoe maak ek my prys voorspelling vir FX Opsies Dit is 'n persoonlike keuse vir elke belegger. Sommige diens fundamentele analise, terwyl ander kyk na tegniese ontleding (kaarte) soos Fibonacci, Candle stokke of Moving gemiddeldes. Sommige beleggers gebruik 'n mengsel van beide fundamentele en tegniese ontleding. Ek verstaan ​​dat FX Opsies is quotExercisedquot op 'n Europese styl basis, maar kan hulle gekoop en voor verkoop aan verstryking om uitsluiting in 'n wins of sny 'n verlies soos aandele opsies Ja, kan FX Opsies gedurende die dag verhandel en nie moet gehou word totdat verstryking. Omdat hulle Europese styl, wat beteken dat hulle kan nie uitgeoefen word totdat verstryking, beleggers wat kort is 'n opsie, nie hoef te bekommer oor die vroeë uitoefening risiko's. Of jy 'n lang of kort is, kan jy handel uit jou posisie te eniger tyd voor die verstryking. Hoe is FX Opsies paar waardes bereken Spot pryse is gebaseer op die wisselkoerse deur Reuters berig. Die tariewe is afgeskaal met behulp wysigers, soos hieronder toon, sodat die onderliggende waarde weerspieël 'n prysvlak soortgelyk aan dié van 'n voorraad of indeks. Onderliggende koers koers x koers wysiger Om die produk spesifikasies vir elke geldeenheid paar te sien, kliek op die simbool Watter trefprys moet ek koop, gee 'n sekere siening oor geldeenheid paar opsies te gee so baie belegging keuses, wat jy nodig het om die regte balans te vind, afhangende op jou risiko en beloning kompromis. ITM (in-die-geld) bel of verkoopopsies meer kos, maar is die mees ontvanklik om die onderliggende wisselkoers (Delta), terwyl OTM (uit-die-geld) opsies minder dollar risiko, maar ook laer deltas wat beteken hulle het die laagste reaksie op die onderliggende wisselkoers. OTM (Op-die-geld) is 'n kruising van die twee. Wat verstryking tydperke is beskikbaar vir FX Opsies FX Opsies beskikbaar vir tot vier nabye toekoms maande, plus tot vier maande vanaf die Maart kwartaallikse siklus (Maart, Junie, September en Desember). FX is ook beskikbaar vir tot 10 langtermyn maande, geen verdere uit as 36 maande. Hoe is die berekende Net soos aandele, indeks en ETF opsies werklike premie bedrag, FX Opsies premies vermenigvuldig met 100 om die werklike premie bedrag te bekom. Byvoorbeeld, as jy 'n opsie vir 2,00 te koop, sal die totale premie wees 2.00 x 100 of 200, wat nie jou makelaars kommissie. Hierdie premie betaal word in kontant (USD) ten tyde van die handel. Vir meer inligting oor FX opsies besoek ons ​​by ise / fx. Ook, as jy enige vrae het voel vry om ons te kontak by FXOptionsiseVolmaster FX Afgeleides Pricer Volmaster FX is die mees toonaangewende pricer vir FX opsies en FX afgeleides op die mark, native gebou rondom gevorderde stogastiese wisselvalligheid modelle. Afgelewer by jou lessenaar deur die internet (in die SaaS sakemodel), beteken dit nie enige spesiale hardeware, sagteware, installasie of set-up nodig. Net aan te sluit op Volmasters webwerf en aanteken. Volmaster FX buigsame lisensiëring stelsel voldoen aan die vereistes van die deelnemers mark van enige grootte en gesofistikeerdheid, banke, beleggingsfondse, versekeringsmaatskappye, korporasies, ouditeure. Maak nie saak of jy net die prys eenvoudige vanillas of komplekse eksotiese, Volmaster FX bied beter pryse vermoëns. Maak nie saak of jy is 'n geleentheid mark deelnemer of 'n hoë-end mark maker, Volmaster FX aanpas by jou behoeftes en begroting te pas. Waarskynlik die vinnigste SLV (stogastiese-plaaslike wisselvalligheid) pricer op die planeet in die moderne hoë-tempo markte, spoed is noodsaaklik. As gevolg van die kompleksiteit en computational vereistes van gevorderde prys modelle, die meeste deelnemers aan die mark 'ontmoeting ernstige ding probleme met ander sagteware oplossings. Danksy sy innoverende rekenaar tegnologie, Volmaster FX kan handelaars en verkope te groot strukture van vanillas en eksotiese vinnige prys, akkuraat en betroubaar. Met 'n rou revaluaton spoed van n paar duisend eksotiese per sekonde (beskikbaar vir elke Volmaster gebruiker), Volmaster FX is waarskynlik die vinnigste bestaande pricer, by verre. As 'n voorbeeld, soos prestasie gebruikers toelaat om 'n groot strook van eksotiese met 'n oplosser (soos 'n nul-koste strook vorentoe ekstras) prys prakties in real time. Meester die wisselvalligheid oppervlak van die wisselvalligheid oppervlak is die belangrikste element vir prys opsies. Die bemeestering van die wisselvalligheid oppervlak is absoluut noodsaaklik om doeltreffend te beheer opsie pryse. Volmaster FX kan handelaars om die wisselvalligheid oppervlak deur net die invoer van die mees likiede staking / wisselvalligheid pare te bestuur: OTM wisselvalligheid, 25 delta vlinder en 25 delta risiko-omkeer. Alle gebruikers insette volg makelaars konvensies. Gevorderde gebruikers kan ook ekstra instellings te sterte asimptote te bestuur hanteer. Volmaster FX skep gladde en arbitrage-vrye glimlag kurwes gebaseer op stogastiese wisselvalligheid modelle. Soos glimlag kurwes is gegrond op 'n finansieel sinvolle model en nie die gevolg van 'n interpolasie / ekstrapolasie proses, Volmaster FX vermy deur konstruksie van 'n aantal kwessies wat met 'n simplicistic benadering te glimlag geslag. Enkele kenmerke van Volmaster FX hantering van wisselvalligheid oppervlaktes: In ooreenstemming vorm van wisselvalligheid glimlag Arbitrage-vrye glimlag in staking dimensie Arbitrage-vrye glimlag in die tyd dimensie Gevorderde hantering van asimptote Tyd interpolasie op die volle vorm van die glimlag kurwes Oppervlakte berekening en validering in real - tyd hou konsekwentheid vir 'n verandering van makelaar konvensies met verloop van tyd emmers volatiliteit glimlag aangepas vir naweke en ekonomiese gebeure outomatiese wisselvalligheid doelskoppe vir verskillende tyd-snitte parallelle en nie-parallelle wisselvalligheid skofte vir gevorderde mark-makers: vir dinamiese gekoppel oppervlaktes on-verspreiding kruis-glimlag skatting via korrelasie (koepel en verander-van-numeraire) Alles onder beheer Volmaster FX is spesifiek ontwerp vir 'n hoogs dinamiese omgewing. Alle relevante parameters onder trader39s beheer. Volmaster FX is 'n trader39s kajuit. It39s vlieg instrumenteel. Enige verandering van die mark parameters of opsie besonderhede is onmiddellik sigbaar in die pryse en heining Grieke. Selfs wanneer daar met die oplosser. Volmaster FX het 'n gebruikerskoppelvlak ontwikkel volgens ergonomiese beginsels: die gemak van gebruik, 'n responsiewe ingesteldheid, duidelikheid, visuele aantrekkingskrag. Sodat handelaars kan met selfvertroue en moeiteloos werk Volmaster FX in 'n eenvoudige en direkte manier, terwyl die kompleksiteit bestuur onder die enjinkap. Konsekwent bod / aanbod versprei Volmaster FX integreer kragtige tegnieke om 'n konsekwente bod / aanbod versprei in enige pryse scenario te bereken. Volmaster FX genereer versprei deur die ontleding van die risikoprofiel van opsies vir soveel as tien verskillende risiko-tipes. Volmaster FX bod / aanbod versprei is gebaseer op 'n wetenskaplike benadering en bied 'n billike risiko / beloning profiel. Maak nie saak hoe komplekse n portefeulje van FX opsies kan wees, sal Volmaster FX n billike bod / aanbod versprei voldoende om die risikoprofiel te voorsien. Gevorderde gereedskap Volmaster FX bied 'n aantal kragtige instrumente om die pryse van FX opsies vaartbelyn, al perfek geïntegreer in 'n bestendige omgewing: 'n Enkele been pricer n Multi Leg pricer (tot 1000 bene) 'n oplosser instrument. Global oplosser en gedeeltelike oplosser. Gesamentlike snellers en gesamentlike stakings oplosser. A publishing tool. Verander maklik opsie besonderhede in 'n MultiLeg omgewing deur die publikasie oor baie bene in 'n keer. A stroping instrument. Genereer strook opsie bene in 'n MultiLeg omgewing deur die skep van 'n stel reëls. 'N Strategie instrument. Genereer vooraf ingestel opsie-strategieë met semplicity in 'n beheerde omgewing. A kartering instrument. Plot die gedrag van die opsieprys en sy Grieke. Verstaan ​​jou risiko Optredes kan baie misleidend wees, veral wanneer die bestuur van hoogs nie-lineêre instrumente. Volmaster FX kan handelaars om die risiko posisie as gevolg nadat pryse afgeleides, insluitend translasie risiko in hul rekeningkundige geldeenheid na te boots. Hardloop 'n leer simulasie of 'n plek / Vol simulasie om die dinamiese gedrag van die risikoprofiel voor die handel 'n komplekse struktuur verstaan ​​kan uiters belangrik wees. Volmaster FX bied al die simulasie gereedskap tipies van 'n posisie te hou stelsel as 'n komplimentêre deel van die pricer. Integrasie platform Sedert Volmaster FX kliënt-kant sagteware is plaaslik loop (in 'n virtuele sandput) is dit maklik om die oplossing met bestaande gereedskap en IT-infrastruktuur te integreer. Die integrasie platform maak seker dat daar geen sensitiewe inligting buite die firewall instellings oorgedra en kan baie eenvoudig opgestel word om syncronization van wisselvalligheid oppervlaktes en kartering van teenpartye en portefeuljes, onder andere te bereik. Vir organisasies met gevorderde vereistes, bied ons 'n spesiale Volmaster API wat toelaat om voordeel te trek uit die gebruik Volmasters computational tegnologie (spoed prestasie, akkuraatheid, pryse en herwaardeer in gevorderde modelle) binne die bestaande infrastruktuur. Verkeer / VOK Funksionaliteit Die opsionele Verkeer / VOK funksies skep 'n real-time interaktiewe omgewing vir handelaars en handelaars. vaartbelyning van die bedrywighede. Die funksie implemente sterk gedefinieerde stelle reëls wat gebaseer is op 'n aantal risiko maatreëls en permissioning. 'N Ryk workflow verhoog die reaksie van die mark-makers om hoë-volume omgewings. Outomatiese pryse versoeke afkomstig van die mark platforms kan weer gerig in Volmaster verkeer / VOK stelsel, die vereniging van die vloei aan handelaars. Gevolg kaartjies kan weer gerig word aan in-huis of derde party stelsels deur Volmaster API. Scripting Structured Products en die gebruiker gedefinieerde Afgeleides Terwyl Volmaster FX dek native 'n baie wye verskeidenheid van eksotiese, die FX mark vir afgeleide instrumente het 'n hoë tempo van produk-innovasie wat beter kan gedek word deur die instelling van nog meer buigsaamheid in die prysstelsel. Daarom, vir gevorderde gebruikers, Volmaster FX bied gepatenteerde interne payoff scripting tools in staat te stel en pryse feitlik enige denkbare FX afgeleide. Hierdie funksie kan gebruikers 'n hoogs gestruktureerde produk en sterk pad-afhanklike opsie tipes, maak nie saak hoe komplekse prys, in die gevorderde SLV en SLVJ modelle. Die vermoë om die eie afgeleide definieer en te prys hulle in 'n konsekwente raamwerk uitbrei eindeloos die grense van die stelsel. Hierdie premie funksie is onderhewig aan aparte en addisionele lisensie. Versoek meer inligting Kontak ons ​​gerus vir verdere inligting oor Volmaster FX pricer: infovolmasterVolatility Curve Die wisselvalligheid vir Fx (geldeenheid) opsie markte aangehaal met drie parameters vir elke vervaldatum. Dit is OTM wisselvalligheid, 25 delta vlinder en 25 delta riskseversal. DerivativeEngines kry hierdie stan markonbestendigheid data uit verskeie makelaars vir elke vervaldatum en genereer 'n wisselvalligheid glimlag vir elke staking met Vanna Wolga metode. Sedert die wisselvalligheid kurwe is 'n aangehaal kurwe, dit verander met die marktoestande. Al die tipes opsie en gestruktureerde produkte in hierdie webwerf is geprys met die markonbestendigheid en die resultate is naby real time voorwaardes. FX Opsies prys-opsie Pricer Vanilla opsie: 'n Enkele vanielje opsie wat kan geprys word met beide mark voltility en die gebruiker se toevoer wisselvalligheid. Veelvuldige opsie: 'n portefeulje van tot en met 5 vanielje opsies kan geprys word met markonbestendigheid Barrier opsie: 'n Enkele Barrier opsie wat kan geprys word met beide mark voltility en die gebruiker se toevoer wisselvalligheid. One Touch Opsie: sal van stapel gestuur word in die toekoms Geen Touch Opsie: sal van stapel gestuur word in die toekoms Double Geen Touch Opsie: sal van stapel gestuur word in die toekoms Double One Touch Opsie: sal van stapel gestuur word in die toekomstige Europese digitale opsie: sal van stapel gestuur word in die toekomstige Europese Range Opsie: sal van stapel gestuur word in die toekoms Range Aanwas Opsie: sal van stapel gestuur word in die toekoms Structured Products pryse DCD (dubbele munt deposito) 'n enkele DCD produk kan geprys met markonbestendigheid asymmetrische Stuur 'n enkele asymmetrische Stuur produk kan geprys met markonbestendigheid. Nulkoste: 'n Enkele nulkoste produk kan geprys met markonbestendigheid. Seagull (3 Way Collar): 'n Enkele Seagull (3 Way Collar) Produk kan geprys word met markonbestendigheid. DerivativeEngines kopieer 2009 privaatheid policyOptions op geldeenheid kan 'n bietjie verwarrend om die prys wees veral vir iemand wat isnt gebruik om die terminologie van die mark, veral met die eenhede. In hierdie pos sal ons die trappe af te breek om pryse 'n FX opsie gebruik te maak van 'n paar verskillende metodes. Een daarvan is om die Garman Kohlhagen model gebruik (wat 'n verlenging van die Black Scholes modelle vir FX) en die ander is om Swart 76 gebruik en prys die opsie as 'n opsie op 'n toekoms. Ons kan ook hierdie opsie óf as 'n koopopsie of as 'n verkoopopsie prys. Is die veronderstelling dat jy 'n opsie pricer om hierdie berekeninge te doen. Jy kan 'n gratis verhoor van ResolutionPro vir hierdie doel. Sit opsie op GBP, koopopsie op dollar waardasiedatum: 24 Desember 2009 vervaldatum: 7 Januarie 2010 lokoprys as van 24 Desember: 1,599 uitoefeningsprys: 1,580 Volatiliteit: 10 GBP risiko koers: 0.42 USD risiko koers: 0.25 veronderstelde: pound1,000,000 GBP verkoopopsie op FX voorbeeld Eerste, goed kyk na die opsie te plaas. Die huidige lokoprys van die geldeenheid is 1,599. Dit beteken 1 GBP 1,599 dollar. So het die dollar / GBP koers moet daal tot onder die staking van 1,580 vir hierdie opsie te wees in-die-geld. Ons sit nou die insette bo in ons opsie pricer. Let ons tariewe hierbo, jaarliks ​​saamgestel, Wet / 365. Hoewel die algemeen hierdie tariewe sal aangehaal word as enkelvoudige rente, Wet / 360 vir dollar, Wet / 365 vir GBP en wed behoefte om hulle te skakel na alles samestelling / daycount ons pricer gebruike. Is die gebruik van 'n Gereralized Black Scholes pricer, wat dieselfde is as Garhman Kohlhagen wanneer dit gebruik word met FX insette. Ons resultaat is 0,005134. Die eenhede van die resultaat is dieselfde as ons insette wat dollar / GBP. So as ons verskeie hierdie deur ons veronderstelde in GBP kry ons lei tot dollar as die GBP eenhede kanselleer. 0.005134 USD / GBP x pound1,000,000 GBP 5134 dollar opsie Call op FX voorbeeld Nou kan hardloop in dieselfde voorbeeld as 'n koopopsie. Ons Keer ons lokoprys en oefening te GBP / USD eerder as USD / GBP wees. Hierdie keer is die eenhede is in GBP / USD. Om dieselfde resultaat in dollar te kry, het ons verskeie 0.002032 GBP / USD x 1580000 dollar (die veronderstelde in dollar) x 1,599 USD / GBP (huidige plek) 5134 dollar. Let op die insette van ons pricer, ons is nou die gebruik van die dollar koers as binnelandse en GBP as die buitelandse. Die belangrike punt van hierdie voorbeelde is om te wys dat sy altyd belangrik om die eenhede van jou insette te oorweeg as wat sal bepaal hoe om dit te omskep in die eenhede wat jy nodig het. FX Opsie op Future voorbeeld Ons volgende voorbeeld is om dieselfde opsie as 'n opsie op 'n toekoms met behulp van die Black 76 model prys. Ons sien daarna prys vir die geldeenheid op die vervaldatum is 1,5991 Ons sal dit gebruik as ons onderliggende in ons Swart opsie pricer. Ons kry dieselfde resultaat as ons geprys met behulp van die Black-Scholes / Garman Kohlhagen modelle. 5134 USD. Vir meer inligting oor die wiskunde agter hierdie modelle kyk help. derivativepricing. Hier is meer oor Besluite ondersteuning vir buitelandse valuta afgeleides. Koop Free Trial Gewildste PostsDerivative Engines Real Time opsie-waardasiemodel Solutions. Fast, realiable en doeltreffende oplossings. Afgeleide Engines bied Real Time opsie Sakrekenaars vir die spesifieke behoeftes van n wye verskeidenheid van kliënte. Van studente, klein beleggers, korporatiewe maatskappye, verskansingsfondse, private bankiers, tesourie verkope spanne en afgeleide handelaars by banke. Welkom by Afgeleide Engines Ons doel is om gedifferensieerde opsie pryse oplossings vir elke deelnemer in die opsies mark met bekostigbare pryse te verskaf. Die real-time opsie sakrekenaars in afgeleide enjins van die eenvoudigste een na mees komplekse een is ontwikkel met die deelname van ons kliënte van baie sektore. Baie dankie aan al ons kliënte, wat die belangrikste bate vir die geboorte en groei van afgeleide Engines is. Afgeleide Engines bied twee tipe produkte vir die klein beleggers. Een daarvan is Beperk Geld Opsie Sakrekenaar. tweede is die onbeperkte Geld Opsie Pryse Tool. Gebruikers wat tot afgeleide Engines met hul e-pos wat ook gebruik word in hul Gekoppel In ag sal gratis toegang waarborg onbeperkte Geld Opsie Pryse Tool totdat die einde van 2015 vir 'n beperkte tyd het geregistreer. Meer en meer. Afgeleide Engines ondersteun die volgende opsie tipes opsies en gestruktureerde produkte vir die FX opsies. Die priceable opsie databasis voortdurend groei. Blogs en handboek. Afgeleide Engines aandele teoretiese inligting oor die mark opsies met Blogs en handboek. Terwyl handboek gee basiese inligting oor opsies en opsie markte, Blogs aandeel meer spesifieke inligting oor opsies. Op 1 April 2012 Afgeleide Engines Nuwe infrastruktuur en produkte is van stapel gestuur Afgeleide Engines het sy opsie pryse en gestruktureerde produkte pryse ondersteuning met meer munt pare en meer gebruikersvriendelike koppelvlak. Op Februarie 2011 Afgeleide Engines begin met haar nuwe koppelvlak Afgeleide Engines begin om 'n paar gestruktureerde produkte prys as die enkele opsies. Op Oktober 2009 Afgeleide Engines gebore Afgeleide Engines begin as die eerste webwerf wat gee gratis real time opsie pryse oplossings vir sy gebruikers.